Triple Moving Average Trading System Le système de négociation Triple Moving Average (règles et explications ci-dessous) est un système classique de suivi des tendances. En tant que tel, nous l'avons inclus dans notre rapport sur l'état des tendances. Qui vise à établir un point de référence pour suivre la performance générique de la tendance en tant que stratégie de négociation. L'état de la sagesse des tendances Les rapports suivants indiquent la performance d'un indice composite composé de systèmes classiques de suivi des tendances (Triple Moving Average et autres) simulés sur de multiples échéances et un portefeuille de contrats à terme sélectionnés parmi 300 marchés à terme sur 30 échanges que Wisdom Trading peut fournir aux clients l'accès à. Le portefeuille est global, diversifié et équilibré sur les principaux secteurs. Nous publions chaque mois des mises à jour du rapport, y compris celle du système de négociation Triple Moving Average. S'abonner est la meilleure façon de suivre et de suivre les performances de la tendance suivante sur une base régulière. Abonnez-vous, assurez-vous de ne pas manquer notre état de tendance Suivi des mises à jour du rapport. Recevoir des mises à jour gratuites tous les mois Tendance après la performance en quelques mots Tendance objective après benchmark Statistiques et analyses utiles Rapport historique complet pour les nouveaux abonnés Une des stratégies commerciales les plus courantes chez les professionnels à terme. Moyenne mobile triple expliquée Le système Triple Moving Average Trading utilise trois moyennes mobiles, une courte, une moyenne et une longue. Le Triple Moving Average Trading négocie longtemps lorsque la moyenne mobile courte est supérieure à la moyenne mobile moyenne et que la moyenne mobile moyenne est supérieure à la moyenne mobile longue. Lorsque la moyenne courte est revenue au-dessous de la moyenne mobile moyenne, le système sort. L'inverse est vrai pour les métiers de courte durée. Pour cette raison, contrairement au système de négociation Dual Moving Average, ce système n'est pas toujours sur le marché. Le système est hors du marché lorsque la relation entre la MA courte et la MA moyenne ne correspond pas à la relation entre le MA moyen et le MA long. Par exemple, en considérant les métiers longs, si le MA court est supérieur au MA moyen mais le MA moyen est sous le MA long, le système est hors du marché. De même si le MA moyen est sur le MA long mais le MA court n'est pas sur le MA moyen, le système est hors du marché. Cela signifie que le système Triple Moving Average peut déclencher des opérations en raison de ce qui suit: Courte MA est supérieure à la moyenne MA pour les entrées Long ou à inférieure pour les entrées Courtes. C'est le cas le plus courant. Le MA moyen est au-dessus de la MA longue où le MA court est déjà sur le MA moyen pour les entrées longues, ou au-dessous du MA long où le MA court est déjà sous le MA moyen pour les entrées courtes. Cela se produira lorsque le marché sera en baisse ou en hausse pendant une longue période, puis renverse la direction. Il faut plus de temps pour que le MA moyen se déplace de l'autre côté du MA long puisqu'ils sont des moyennes mobiles plus lentes que le MA court. Le système de négociation Triple Moving Average utilise éventuellement un arrêt basé sur True True Range (ATR). Si l'arrêt ATR n'est pas utilisé, le système utilise la valeur de la moyenne mobile longue comme butée pour le dimensionnement de la position. Dans le cas d'un arrêt, le système réintroduit chaque fois que les conditions ci-dessus sont vraies, même si c'est le jour suivant8217s ouvert. Le système de négociation Triple Moving Average comprend sept paramètres qui influent sur les entrées: Long Moving Average Le nombre de jours dans la moyenne mobile long. Moyen Moyenne mobile Le nombre de jours dans la moyenne mobile moyenne. Moyenne mobile courte Le nombre de jours dans la moyenne mobile courte. Si elle est définie sur TRUE, le système saisira un arrêt basé sur un certain nombre d'ATR à partir du point d'entrée. Le nombre de jours utilisés pour le calcul ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. La largeur d'arrêt exprimée en ATR. Ce paramètre est visible et actif uniquement si Utiliser ATR Stops est TRUE. Si le paramètre Use ATR Stops est FAUX, le système de négociation calcule un arrêt au prix de la moyenne mobile longue aux fins de la détermination de la position. Dans ce cas, l'arrêt n'est actif que pour le premier jour. Fermeture par courte MA Si défini sur True, Trading Blox won8217t prendre un commerce à moins que la fermeture est également sur le côté droit de la moyenne courte mobile. Par exemple, si ce paramètre est défini sur Vrai, outre que la moyenne mobile courte est supérieure à la moyenne mobile moyenne et que la moyenne mobile moyenne est supérieure à la moyenne mobile longue, la fermeture doit être supérieure à la moyenne mobile courte pour déclencher une moyenne longue Entrée de position. Systèmes alternatifs Outre les systèmes de négociation publics, nous offrons à nos clients plusieurs systèmes de négociation exclusifs. Avec des stratégies qui vont de la tendance à long terme à la réversion moyenne à court terme. Nous fournissons également des services d'exécution complets pour une solution de trading de stratégie entièrement automatisée. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir la performance de nos systèmes de trading. Déclaration de risque exigée par la CFTC pour des résultats hypothétiques Les résultats de performance hypothétiques présentent de nombreuses limitations inhérentes, dont certaines sont décrites ci-dessous. Aucune représentation n'est faite que tout compte aura ou sera susceptible d'atteindre des profits ou des pertes semblables à ceux indiqués. En fait, il existe fréquemment des différences marquées entre les résultats hypothétiques de la performance et les résultats réels obtenus ultérieurement par un programme de négociation particulier. Une des limites des résultats hypothétiques de la performance est qu'ils sont généralement préparés avec le bénéfice du recul. En outre, les opérations hypothétiques ne comportent pas de risque financier et aucun historique de négociation hypothétique ne peut totalement tenir compte de l'incidence du risque financier dans les opérations réelles. Par exemple, la capacité à supporter des pertes ou à adhérer à un programme de négociation particulier en dépit de pertes de négociation sont des points importants qui peuvent également affecter négativement les résultats commerciaux réels. Il existe de nombreux autres facteurs liés aux marchés en général ou à la mise en œuvre d'un programme de négociation spécifique qui ne peuvent être intégralement pris en compte dans la préparation des résultats hypothétiques de performance et qui peuvent tous avoir une incidence défavorable sur les résultats réels de négociation. Wisdom Trading est un Courtier d'introduction enregistré auprès de NFA. Nous offrons des services globaux de courtage de marchandises, des consultations sur les contrats à terme gérés, le négoce d'accès direct et des services d'exécution de systèmes de négociation à des particuliers, des sociétés et des professionnels de l'industrie. En tant que courtier d'introduction indépendant, nous entretenons des relations de clearing avec plusieurs grands Marchands de la Commission des Futures à travers le monde. De multiples relations de compensation nous permettent d'offrir à nos clients un large éventail de services et une gamme exceptionnellement large de marchés. Nos relations de clearing offrent aux clients un accès 24h / 24 aux marchés à terme, aux matières premières et aux marchés des changes partout dans le monde. Copy 2017 La négociation de la sagesse Le négoce à terme implique un risque substantiel de perte et n'est pas approprié pour tous les investisseurs. Les performances passées ne sont pas indicatives de résultats futurs. Hiroshi Watanabe Getty Images Le système de négociation de la moyenne mobile rebond utilise un délai à court terme et une moyenne mobile exponentielle unique et les métiers le prix s'éloigner, inverser, puis rebondir hors de la moyenne mobile. Les moyennes mobiles lissent le prix, de sorte que les fluctuations à court terme sont supprimées, et la direction globale est montrée. Lorsque le prix éprouve un fort mouvement, il aura tendance à revenir à la moyenne mobile, mais ensuite continuer le mouvement original, et c'est ce rebond qui est utilisé par le système de trading rebond moyen. Le commerce par défaut utilise un graphique à barres OHLC (Open, High, Low et Close) de 1 à 5 minutes et une moyenne mobile exponentielle de 34 bar du prix typique (moyenne HLC). Le calendrier graphique et la longueur moyenne mobile exponentielle peuvent être ajustés pour s'adapter à différents marchés. Le temps de négociation par défaut est lorsque le marché est le plus actif, comme l'ouverture européenne qui se produit à 8:00 heure de l'Europe centrale ou l'ouverture des États-Unis qui se produit à 9h30 heure de l'Est, ou à 15h30 heure de l'Europe centrale . Les étapes de tutoriels suivantes utilisent le marché à terme EUR. Mais exactement les mêmes étapes devraient être utilisées dans les marchés que vous négociez avec ce commerce. Le commerce utilisé dans le tutoriel est un commerce long, à l'aide d'un contrat, avec une cible de 10 ticks, et une perte d'arrêt de 5 ticks.3 Moyenne mobile Trading System Trading Love BuySell Flèche Signaux Essayer Essayer Moyenne des systèmes commerciaux sont un sujet tabou Mais comme toujours, je pense que n'importe quoi mérite d'être étudié, même si c'est pour le rejeter. Ce concept MA implique l'utilisation de 3 moyennes mobiles qui sont connectés les uns aux autres mathématiquement. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner deux moyennes mobiles et de les multiplier ensemble pour obtenir le 3e. Donc, si vous avez choisi MA 4 et MA 12 alors votre troisième moyenne mobile serait 421512 qui serait donc MA 48. Ce que cela ne vous donne 3 tendances à partir de laquelle construire une image de l'action prix actuel. En supposant que les 3 MA sont AB et C (AxB), nous pouvons créer les règles de négociation génériques suivantes pour ce système de négociation: 1. Lorsque le C se déplace vers le haut acheter lorsque le A croise au-dessus du B. ou, ou lorsque le A croise au-dessus Le C. Lorsque le B croise au-dessus du C envisager d'ajouter à votre position longue. Sortez et restez à l'écart lorsque le A croise en arrière sous le B 2. Lorsque le C se déplace vers le bas vendent court lorsque le A croise au-dessous du B. et / ou lorsque le A croise au-dessous du C. Quand le B croise au-dessous du C envisagez d'ajouter à votre Position courte. Sortez et restez à l'écart lorsque l'A remonte par-dessus le B. 3. Ne lancez que les échanges dans la direction opposée de la tendance intermédiaire lorsque A croise au-dessus ou au-dessous du C, de préférence après que le C a déjà changé de direction. 4. Ce croisement AB vous tiendra trading dans la tendance avec seulement un petit lag et sur les lignes de côté pendant les corrections. Le décalage ne devient plus important qu'aux retournements de la tendance intermédiaire (un croisement AB), un petit prix à payer à ces périodes incertaines de transition tendancielle. C'est évident tout un concpet générique et simple mais a certainement le mérite. Le principe d'attente pour une chose à se produire dans le sens d'une tendance plus large est le son à mon avis quel que soit le système commercial que vous utilisez pour le commerce. Vous avez besoin de construire une image de négociation qui vous donnera autant d'informations que vous avez besoin de placer un métier avec le risque calculé et de récompense. Quelque chose comme ceci 3 Moving Average Trading System est un bon point de départ. Les moyennes mobiles doubles statistiquement classiques vous intègrent et sortent plus tôt et ont de grands sommets et des creux, les systèmes de moyenne mobile triple ont des tirages inférieurs et moins d'oppurtunity de profit - mais sont résilients à hacher. Votre système décrit est une variante du triple et un double avec un filtre. Utiliser le triple comme une sorte de filtre de tendance de temps plus élevé ou filtre de polarisation direcitional plus quelques règles de variante triples. Je conviens qu'il a du mérite pour de nombreux systèmes de négociation-vous pouvez même l'appliquer à des systèmes de révocation de la moyenne à seulement le commerce avec la tendance. Très pratique leçon. Ceci semble être le chemin du milieu entre un indicateur de tendance et les oscillateurs, mais dans un marché très volatile marché bollinger bande peut servir mieux car il répond à la volatilité. Durant une volatilité élevée mobiles réponse moyenne peut retarder les décisions et vous garder hors du marché si Jouant sur la marge d'argent. Merci pour tous vos commentaires par le chemin. Je recherche une méthode de configuration de la SMA100 CROSSOVER ALERT en MT4 afin que chaque fois que le prix traverse le SMA100 (UP) ou (DOWN), je reçois une ALERTE. J'ai seulement besoin d'une alerte lorsque le prix croise le SMA100 soit vers le bas ou vers le haut. Comment cela peut-il être configuré. Si quelqu'un a un lien pour cela (SMA100 CROSSOVER ALERT) qui sera grande. Je suis vraiment désespéré. Quelqu'un peut aider s'il vous plaît.
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