Fx Vanilla Options Courtiers

Comment faire pour utiliser les options de change dans le Forex Trading Source: FX Trek Intellicharts Utilisation de base d'une option de devise En examinant la figure 1, nous pouvons voir la résistance formée juste en dessous du taux de change clé 1.0200 AUDUSD au début de Février 2011. La double formation technique. C'est un bon moment pour une option de vente. Un trader FX cherchant à court le dollar australien contre le dollar américain achète simplement une option de vente simple de vanille comme celle ci-dessous: ISE Options Ticker Symbole: AUM Taux de Spot: 1.0186 Position longue (achat d'une option d'achat d'argent) 1.0200 120 pips Perte maximale: Premium de 120 pips Le potentiel de profit pour ce métier est infini. Mais dans ce cas, le commerce devrait être mis à la sortie à 0.9950 la prochaine barrière de soutien majeur pour un bénéfice maximal de 250 pips. Le Debit Spread Trade Outre la négociation d'une option simple vanille, un trader FX peut également créer un commerce de propagation. Préféré par les commerçants, les opérations de propagation sont un peu plus compliqué, mais ils deviennent plus faciles avec la pratique. Le premier de ces métiers à écarts est le spread de débit. Également connu sous le nom de bull call ou bear put. Ici, le trader est confiant de la direction des taux de change, mais veut jouer un peu plus sûr (avec un peu moins de risque). Dans la figure 2, nous constatons un niveau de soutien de 81,65 dans le taux de change USDJPY au début de mars 2011. Figure 2: Un niveau de soutien émerge dans la paire USDJPY de mars 2011. Source: FX Trek Intellicharts C'est une occasion parfaite pour placer un écart d'appel de taureau parce que le niveau de prix sera probablement trouver un certain soutien et climb. Implementing une propagation de débit d'appel de taureau ressemblerait à ceci: ISE Options Ticker Symbol: YUK Spot Rate: 81.75 : 1 contrat Mars 81,50 183 pips Position courte (vente d'une option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82,50 135 pips Débit net: -183135 -48 pips (la perte maximale) Si le taux de change de USDJPY croise 82.50, le commerce revient à un profit de 52 pips (100 pips 48 pips (débit net) 52 pips) Le Credit Spread Trade L'approche est similaire pour une marge de crédit. Mais au lieu de payer la prime, le trader option de devises cherche à profiter de la prime à travers la propagation tout en maintenant une orientation commerciale. Cette stratégie est parfois désigné comme un taureau mis ou ours propagation d'appel. (Pour en savoir plus sur cette option et sur les autres spreads des Stratégies de répartition des options.) Revenons maintenant à notre exemple de taux de change USDJPY. Avec un soutien à 81,65 et une opinion haussière du dollar américain contre le yen japonais, un commerçant peut mettre en œuvre une stratégie de taureau afin de capturer tout potentiel de hausse dans la paire de devises. Ainsi, le commerce se décomposerait comme suit: ISE Options Symbole Ticker: YUK Taux de change: 81.75 Position courte (vendant dans l'option d'achat d'argent): 1 contrat Mars 82.50 143 pips Position longue (achat d'une option de vente d'argent) : 1 contrat Mars 80,50 7 pips Crédit net: 143 - 7 136 pips (le gain maximum) Perte potentielle: (82,50 80,50) x 10 000 (unités par contrat) x 0,01 pip 200 pips 200 pips 136 pips (crédit net) 64 pips Perte maximale) Comme tout le monde peut le voir, c'est une grande stratégie à mettre en œuvre lorsqu'un commerçant est haussier dans un marché baissier. Non seulement le commerçant gagne-t-il de la prime d'option. Mais il ou elle évite également l'utilisation de toute trésorerie réelle pour la mettre en œuvre. Les deux ensembles de stratégies sont excellents pour les jeux directionnels. Option Straddle Donc, ce qui se passe si le trader est neutre par rapport à la devise, mais s'attend à un changement à court terme dans la volatilité. Similaire à des options d'actions équitables joue, les traders de devises vont construire une stratégie d'écart d'option. Ce sont de grands métiers pour le portefeuille FX afin de capturer un éventuel déménagement breakout ou une pause lulled dans le taux de change. La chevauchée est un peu plus simple à mettre en place par rapport aux opérations de crédit ou de débit. Dans un straddle, le commerçant sait qu'une évasion est imminente, mais la direction n'est pas claire. Dans ce cas, son meilleur pour acheter à la fois un appel et un mettre afin de capturer l'évasion. L'option d'échange de devises (également appelée option de change ou option de change) est un instrument financier dérivé qui donne à son propriétaire le droit d'échanger de l'argent d'une monnaie à une autre à un échange prédéfini (Le titulaire de l'option n'est pas tenu de profiter de ce droit). Voyons comment ce regard dans un exemple pratique: un contrat de GBPUSD par exemple donne à son propriétaire le droit de vendre pound100,000 et acheter 200,000 le 1er mai. Le taux de change prédéterminé ici est de 2.000 et les montants notionnels qui pourraient être échangés sont Pound100,000 et 200,000. Si le taux de change réel au 1er mai est de 1.900 par exemple, l'option FX est exercée en laissant son propriétaire vendre GBP à 2.000 et acheter immédiatement en GBP sur le marché au comptant, en faisant un profit dans le processus. C'est pourquoi il ya quelques choses que vous devez rechercher lorsque vous magasinez pour un forex trading trading options: - taux de commission compétitive pour vos transactions de forex. - Plate-forme de négociation en ligne fiable pour exécuter vos opérations de trading forex. - Des taux en temps réel, des graphiques et des outils de recherche pour vous aider à prendre les bonnes décisions d'investissement. Vous trouverez ci-dessous une liste des courtiers en options de change OTC. Si vous cherchez des options de change échangeables, consultez Interactive Brokers. Charles Schwab ou Thinkorwim. Options Forex Trading Brokers Derniers courtiers forex Forex trading comporte un haut niveau de risque et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Avant de vous engager dans le commerce de devises étrangères, veuillez vous familiariser avec ses spécificités et tous les risques qui y sont associés. Toutes les informations sur ForexBrokerz ne sont publiées qu'à des fins d'information générale. Nous ne garantissons pas l'exactitude et la fiabilité de ces informations. Toute action que vous prenez sur les informations que vous trouverez sur ce site est strictement à vos propres risques et nous ne serons pas responsables des pertes et / ou des dommages liés à l'utilisation de notre site Web. Tout le contenu textuel sur ForexBrokerz est protégé par copyright et protégé par la loi de propriété intellectuelle. Vous ne pouvez pas reproduire, distribuer, publier ou diffuser une partie du site sans nous indiquer comme source. ForexBrokerz ne revendique pas le droit d'auteur sur les images utilisées sur le site, y compris les logos des courtiers, des images de stock et des illustrations. Le site Forexbrokerz utilise des cookies. En continuant à naviguer sur le site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Lisez notre politique de confidentialité. Options de Forex Prix Prix de Vanilla Options Prix primé Être un leader mondial dans le négoce de devises de gré à gré, Saxo Bank vous donne accès à des liquidités et à des prix en streaming. Les prix des options de Saxo Bank sont indiqués sur vos plates-formes de trading comme des spreads dynamiques de BidAsk. Les options bidask sont de nature variable et dépendent de la liquidité et des conditions. Le modèle de tarification Saxo Bank s'applique à FX Vanilla Options est basé sur une surface de volatilité implicite pour le modèle de Black-Scholes. Le prix est calculé en termes Pip de la 2ème devise. Expiration jusqu'à 1 an. Les écarts sont variables en fonction de la liquidité disponible et des conditions du marché. Les prix sont indiqués comme des écarts dynamiques de bidask. Les spreads des options de change cotées sont pour les options de 30 jours à l'argent. Les écarts pour les autres grèves et échéances varieront. Les spreads Platinum sont disponibles pour les clients qui négocient plus de 25 millions d'euros par mois dans FX Options. Les spreads de prime sont disponibles pour les clients qui négocient plus de 7 millions d'euros par mois dans FX Options. Saxo Banque se réserve le droit d'appliquer des spreads différents pour les montants notionnels dépassant la norme du marché ou pour les clients exigeant un niveau de service spécifique. Taille du commerce et liquidité Le montant notionnel maximal en flux continu est de 25 millions d'unités de la devise de base avec une taille minimale de 10 000 billets sur les paires de devises et pour les métaux précieux 10 oz (Or) et 100 oz (Argent). Les montants théoriques au-dessus du montant maximal sont la demande de devis (RFQ). Frais de billet sur les petits métiers Petits formats de commerce encourent un frais minimum de billet de USD10 ou l'équivalent dans une autre devise. Un petit commerce qui attire des frais de billet minimum est tout commerce inférieur au seuil de frais de billet énumérés ci-dessous. Option Vanilla FX Touche Options Prix Modèle de prix Lors de la négociation Touche Options le titulaire (acheteur) d'une option (long) paie une prime et reçoit éventuellement un paiement. Le vendeur (écrivain) d'une option (court) reçoit la prime et peut-être doit payer le paiement. Le modèle de tarification utilisé par Saxo Bank est similaire à celui que nous appliquons aux options Vanilla (basé sur le modèle Black-Scholes), le prix étant exprimé en pourcentage du paiement dans la première devise. Les écarts varient en fonction de la liquidité disponible et des conditions du marché. Aucune commission Lors de la négociation Touch Options, vous payez la prime (positions longues) ou recevez-la (positions courtes). Aucune autre commission ne s'applique. Ampleur de la taille du commerce Le montant de la liquidité est exprimé comme le gain potentiel. Le montant notionnel maximal de streaming est de 25 000 unités de devise de base, avec une taille minimale de billet de 100 unités. Le prix est exprimé en pourcentage du paiement dans la première devise, avec des teneurs négociables de 1 jour à 12 mois. Les montants théoriques au-dessus du montant maximal sont la demande de devis (RFQ). Dynamic BidAsk spread Les Options FX sont disponibles sur les enchères en direct et les prix à la demande. Les écarts varient en fonction de la liquidité disponible et des conditions du marché. Le prix affiché sur votre plate-forme de négociation est le spread bidask dynamique, exprimé en pourcentage du gain potentiel, reflétant les attentes du marché quant à la probabilité que le taux au comptant atteigne (ou n'atteigne pas) le niveau de déclenchement (ou barrière) avant expiration. Pricing Premium Le prix d'une option Touch est appelé Premium et est exprimé en pourcentage () du paiement potentiel. Par exemple, pour une taille théorique de 1 000 et un prix de 10, la prime sera de 100 unités de la devise de base et le paiement sera de 1 000 unités de la devise de base. Pour les positions longues, vous payez la prime et pour les positions courtes, vous recevez la prime. Vous cherchez un paiement potentiel de EUR 1.000 si EURUSD atteint 1.1500 dans les deux semaines. Le prix de l'option One Touch est de 20. Vous payez 200 EUR (EUR 1.000 x 20) pour l'option. Si le prix au comptant EURUSD atteint 1,15000 avant son échéance, vous recevez le paiement de 1 000 EUR (bénéfice net de 800 EUR). Si elle n'atteint pas le niveau de déclenchement de 1.15000 votre perte sur le commerce est la prime initiale que vous avez payé pour l'option (EUR 200). Chez Saxo Bank, les options FX Touch peuvent être achetées ou vendues. Trading Long (achat) Lors de l'achat d'une option, vous devez payer la prime complète en espèces. La prime est soustraite du solde de trésorerie (initialement indiqué sous la rubrique «Opérations non comptabilisées». À la fin de la journée, il est soustrait du solde de trésorerie). La valeur actuelle (positive) de la position achetée est affichée en positions Hors marge et soustraite de Non disponible en garantie de marge. Ainsi, vous ne pouvez pas utiliser la valeur de Touch Options pour la garantie de marge. Lors de la vente (écriture) d'une option, vous devez disposer de l'argent suffisant pour le paiement éventuel en cas d'exercice (One Touch) ou d'expiration (No Touch).La prime est ajoutée au solde de trésorerie (initialement indiqué comme Transactions non À la fin de la journée, il est ajouté au solde de trésorerie). La valeur courante (négative) de la position vendue est affichée en positions Non-marge. Afin de réserver le total des gains potentiels, la différence entre la valeur actuelle et le gain éventuel est soustraite de Non disponible en garantie de marge. Par conséquent, votre perte potentielle complète du paiement de l'option n'est donc pas disponible pour les garanties de marge. Mise à jour 30 oct. 2014