Meilleures Bandes Bollinger

Meilleures bandes de Bollinger. Bonne nouvelle pour les traders à court terme: En modifiant les équations de la bande de négociation, vos bandes de Bollinger ne vous déserteront plus quand une tendance se met en branle. L'objectif initial des bandes de négociation de John Bollingers était de former une enveloppe autour d'une série chronologique de cours des actions ou des contrats à terme afin d'agir comme une jauge de volatilité sur les marchés sous-jacents. Cependant, au cours d'une tendance, les bandes originales de Bollinger échouent souvent à suivre le prix assez près pour les utiliser pour une analyse significative. Deux raisons expliquent le fait que la bande centrale de Bollinger s'éloigne du centre de la série de prix et que les deux bandes externes de Bollinger qui forment l'enveloppe se déplacent vers l'extérieur à tel point que l'enveloppe perd son utilité en tant que jauge de volatilité . Cela se produit également lorsque le marché fait un mouvement explosif dans l'une ou l'autre direction. Pour les débutants (ci-dessous) montre un échantillon d'une série temporelle simulée qui est stationnaire dans la moyenne, mais a une variance lentement croissante. Les performances des bandes originales de Bollinger ici peuvent être décrites comme suit: La bande centrale (ligne verte) reste correctement positionnée pratiquement au-dessus de la moyenne de la série chronologique ou de la valeur attendue (ligne noire). Par conséquent, avec le mouvement des prix stationnaires, la bande centrale d'origine est un estimateur non biaisé efficace de la moyenne des séries de prix. Les bandes externes forment une enveloppe efficace autour de la série de prix. Chaque bande extérieure est maintenue à une distance de deux écarts types de l'échantillon par rapport à la bande centrale. Comme il n'y a pas de grandes valeurs aberrantes dans cet exemple, les bandes d'origine s'adaptent bien à un écart type en évolution lente. Mais comme l'écart-type de population de la série de prix (ligne bleue) autour de la moyenne (ligne noire) est en fait 3, inférieur à notre 8.28, les bandes externes de Bollinger originales sont inutiles comme enveloppe de volatilité dans ce cas. Lorsque la correction de la bande centrale (AB) est corrigée, l'estimateur de la bande centrale suit de plus près la moyenne des séries de prix et les bandes externes fonctionnent maintenant correctement L'ensemble de la tendance à la hausse. Cependant, la correction du déplacement de la bande centrale ne prendra pas en compte toutes les lacunes inhérentes à la méthodologie originale de la bande de Bollinger. Toujours desserré (page 39) montre qu'un mouvement ou une tendance importante des prix peut faire gonfler les bandes externes de Bollinger d'origine sur toute la largeur de la fenêtre d'échantillonnage en mouvement. Cela rendra aussi les bandes inutiles pendant une quantité considérable de temps. Resserrez-le (ci-dessus) montre ce changement assez spectaculaire, qui est similaire au changement de Quand la tendance à Un meilleur ajustement pour la bande centrale. La mesure de volatilité de la bande de Bollinger autour de la série de prix continue à fonctionner correctement à la fois pendant les périodes de fortes tendances et les périodes de mouvements de prix élevés. FM Dennis McNicholl est un commerçant et analyste technique. Il peut être rejoint via mcnichollmindspring. Copyright Oster Communications, Inc. Oct 1998 Fourni par ProQuest Information and Learning Company. Tous droits réservés Bibliographie pour les meilleurs groupes de Bollinger Voir plus de numéros: Aug 1998, Sep 1998, Nov 1998 McNicholl, Dennis Better Bollinger. Futures. Oct 1998. FindArticles. 17 juil. 2008. Meilleures bandes de Bollinger Futures Trouver des articles à BNET Suite de la page 1. Précédent - 1 - 2 Articles en Octobre de 1998 numéro de Futures Oh n'a pas remarqué que, comme ils ont tracé la même quand je l'ai regardé. Il faudra revenir. Mais les deux doivent être améliorés pour qu'ils se croisent sur a) comment ils le font - en utilisant comme un paramètre optionnel. (Et comme je l'ai dit plus tôt, à l'aide de BBB serait trop grand.) (Je veux toujours comparer à keltner ATR bandes STARC etc, mais BBB semble assez bon j'ai pensé) Peut-on convertir les bandes fractionnelles Fractional Bands - MQL4 Code Base en normalized OscillateurLike dans le cas des bandes de Bollinger dans l'image ci-dessous Indicateur BB - MQL4 Code Base Beaucoup de mercis. Fixing Bollinger bandes Bollinger Bandes sont largement utilisés dans la communauté commerciale et sont un élément clé de nombreuses stratégies de négociation. Par leur nature, les bandes de Bollinger offrent une perspective particulière du marché. Mais cette perspective n'est pas sans ses inconvénients. Cet article présentera une approche révisée du concept de la bande de négociation dans le but d'affiner nettement l'orientation de cette classe d'indicateurs. Les deux sont valables et partagent un patrimoine commun, mais ils sont tout à fait différents dans l'évaluation et dans l'application. La dérivation ici est appelée bande de volatilité. Cet article explique pourquoi cette dérivation est nécessaire et comment il est construit et fournir des résultats préliminaires de haut niveau. Bien que les bandes de volatilité soient originales dans la conception et l'exécution, elles ont été inspirées par le travail de Dennis McNichollrsquos pour améliorer les bandes de Bollinger à la fin des années 1990 (ldquoBetter Bollinger Bands, octobre 1998). Houston, nous avons un problème Populaire par John Bollinger, qui leur a donné leur nom, bandes de Bollinger sont simplement un complot d'un multiple de l'écart type de prix de sa moyenne mobile simple (SMA), à la fois au-dessus et en dessous. En utilisant l'écart type, nous devrions raisonnablement nous attendre à ce que la distribution du prix autour de la moyenne soit conforme à la normalité statistique ou s'approche de celle-ci. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour les bandes de Bollinger et a conduit à une recherche pour résoudre le problème. Sur la base des observations des bandes de Bollinger, voici quelques-unes des questions: Bull Ils sont sellés avec un décalage élevé, comme la quasi-totalité des indicateurs SMA-based. Par conséquent, l'utilisateur doit être conscient du retard dans ce que les bandes présentent. Bull Ils n'investissent pas le prix d'une manière compatible avec une distribution gaussienne. C'est-à-dire, 68,2 des prix devraient être trouvés dans un écart type de la moyenne de l'échantillon, 95,4 des prix devraient être trouvés dans deux écarts-types de la moyenne, etc Ce sera décrit comme le ratio prix. Si l'on peut se demander si les variations quotidiennes des prix sont normalement distribuées, on peut dire que le rapport prix-prix de Bollinger offre peu ou pas d'information d'un point de vue probabiliste. Bull Le ratio priceband n'est pas invariable à l'échelle. C'est-à-dire que le ratio prix / prix d'un écart type donné ne reste pas constant à mesure que les délais augmentent. Par exemple, voici ce qui suit basé sur les prix SampP 500 avec bandes 2xSD: Bandes de Bollinger à 160 bar: Rapport de prix 83,7 Barres de Bollinger de 80 bar: Rapport de prix 86,2 Barres de Bollinger de 20 bar: Rapport de priceband 88,5 bull Le mouvement des bandes contre le La moyenne mobile n'est pas corrélée à la volatilité historique. Considérant que les bandes de Bollinger sont destinés, en partie, à refléter les changements dans la volatilité, c'est un problème. Heureusement, ces problèmes peuvent être résolus de manière pratique. En abordant systématiquement chacune de ces questions à tour de rôle, nous pouvons construire un indicateur qui complète plutôt que remplace les bandes de Bollinger et fournit un outil de négociation supplémentaire utile. La solution est aussi plus simple que prévu. Groupes de volatilité Voyons comment ces bandes dites de volatilité abordent certaines de ces questions avant d'expliquer comment les bandes sont construites. Peut-être la meilleure façon de démontrer cela est avec un graphique (voir ldquoVolatile solution, rdquo à gauche). Dans ce tableau de la SampP 500, itrsquos clair comment étroitement les bandes de volatilité hug prix change par rapport à la lente et parfois sauvages et large gyrations des bandes de Bollinger. Les bandes de volatilité atteignent ce résultat en appliquant une moyenne mobile à faible retard et en calculant l'écart-type du prix par rapport à cette moyenne mobile. Notez que la fonction ldquostandardrdquo déviation standard est un outil inapproprié pour cela. Le résultat est des bandes commerciales avec un faible décalage. Letrsquos voir comment efficacement ces bandes encapsuler SampP 500 prix à 2xSD: 160 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 94,6 80 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 95,3 20 bar bandes de volatilité: Priceband ratio 95.7 Pour valider ce point letrsquos jeter un oeil à la Chiffres pour 1xSD: bandes de volatilité de 160 bar: Rapport de prix 65.0 bandes de volatilité de 80 bar: rapport de Priceband 66.9 bandes de volatilité de 20 bar: Rapport de Priceband 67.8 À propos de l'auteur David Rooke est un commerçant professionnel et indépendant indépendant basé à Berkshire, Royaume. Son principal objectif est de modéliser les indices financiers et de définir des stratégies de risques. Atteignez-le au dverkegmailBollinger Les bandes sont largement utilisées avec succès par les traders de forex dans le monde entier. Une des grandes joies d'avoir inventé une technique analytique comme Bollinger Bands est de voir ce que les autres font avec elle. Bien qu'il existe de nombreuses façons d'utiliser Bollinger Bands dans le marché des changes, les suivantes sont quelques règles qui servent de point de départ. Les bandes de Bollinger fournissent une définition relative de haut et bas. Par définition, le prix est élevé à la bande supérieure et faible à la bande inférieure. Cette définition relative peut être utilisée pour comparer l'action des prix et l'action des indicateurs pour arriver à des décisions rigoureuses d'achat et de vente. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, du volume, du sentiment, de l'intérêt ouvert, des données inter-marché, etc. Si plusieurs indicateurs sont utilisés, les indicateurs ne doivent pas être directement liés les uns aux autres. Par exemple, un indicateur de momentum peut compléter un indicateur de volume avec succès, mais deux indicateurs de dynamique ne valent pas mieux qu'un. Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées dans la reconnaissance de modèle pour définir des modèles purs de prix tels que les tops de M et les fonds de W, les changements de momentum, etc. Les étiquettes des bandes sont juste cela, étiquettes pas des signaux. Une étiquette de la bande supérieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal de vente. Une étiquette de la bande inférieure de Bollinger n'est PAS en-et-d'-elle-même un signal d'achat. Dans les tendances des prix des marchés peuvent, et ne, marcher jusqu'à la bande supérieure de Bollinger et vers le bas de la bande inférieure de Bollinger. Les fermetures à l'extérieur des bandes de Bollinger sont initialement des signaux de continuité, et non des signaux d'inversion. Les paramètres par défaut de 20 périodes pour la moyenne mobile et les calculs d'écart-type, et deux écarts-types pour la largeur des bandes sont simplement les valeurs par défaut. Les paramètres réels nécessaires pour une tâche de marché donnée peuvent être différents. La moyenne déployée en tant que bande moyenne de Bollinger ne devrait pas être la meilleure pour les croisements. Il devrait plutôt être descriptif de la tendance à moyen terme. Pour un maintien cohérent des prix: si la moyenne est allongée, le nombre d'écarts-types doit être porté de 2 à 20 périodes à 2,1 à 50 périodes. De même, si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types devrait être réduit de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes. Les bandes traditionnelles de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. En effet, une moyenne simple est utilisée dans le calcul de l'écart type et nous souhaitons être logiquement cohérentes. Les bandes exponentielles de Bollinger éliminent les changements soudains de la largeur des bandes causés par de grands changements de prix sortant de l'arrière de la fenêtre de calcul. Les moyennes exponentielles doivent être utilisées à la fois pour la bande médiane et pour le calcul de l'écart-type. Ne pas faire d'hypothèses statistiques fondées sur l'utilisation du calcul de l'écart-type dans la construction des bandes. La distribution des prix de titres n'est pas normale et la taille typique de l'échantillon dans la plupart des déploiements des bandes de Bollinger est trop petite pour une signification statistique. (En pratique, nous trouvons typiquement 90, et non pas 95, des données à l'intérieur des bandes de Bollinger avec les paramètres par défaut) b nous indique où nous sommes par rapport aux bandes de Bollinger. La position au sein des bandes est calculée à l'aide d'une adaptation de la formule pour Stochastique b a de nombreuses utilisations parmi les plus importantes sont l'identification des divergences, la reconnaissance des formes et le codage des systèmes de négociation utilisant Bollinger Bandes. Les indicateurs peuvent être normalisés avec b, éliminant les seuils fixes dans le processus. Pour ce faire, tracez des bandes Bollinger de 50 points ou plus sur un indicateur puis calculez b de l'indicateur. BandWidth nous indique la largeur des bandes de Bollinger. La largeur brute est normalisée en utilisant la bande médiane. L'utilisation des paramètres par défaut BandWidth est quatre fois le coefficient de variation. BandWidth a de nombreuses utilisations. Son utilisation la plus populaire est d'identifier le Squeeze, mais est également utile pour identifier les changements de tendance. Bollinger Bands peut être utilisé sur la plupart des séries chronologiques financières, y compris les actions, les indices, les devises, les matières premières, les contrats à terme, les options et les obligations. Bollinger Bands peut être utilisé sur des barres de n'importe quelle longueur, 5 minutes, une heure, quotidienne, hebdomadaire, etc. La clé est que les barres doivent contenir suffisamment d'activité pour donner une image robuste du mécanisme de formation des prix au travail. Bollinger Bands ne fournissent pas de conseils continus plutôt qu'ils aident à identifier les installations où les chances peuvent être en votre faveur. John Bollinger, CFA, CMT Pour en savoir plus sur Bollinger Bands: copier Bollinger Capital Management. Tous les droits sont réservés.